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Programa

PRIMERA PARTE:

PORTAFOLIOS ÓPTIMOS Y TEORÍA DE MERCADO DE CAPITALES

Temas:

Conjuntos convexo y programación lineal
Funciones convexas y programación no lineal
Teoremas de Lagrange y Kuhn Tucker
Portafolios óptimos y su frontera eficiente
Teoría de mercado de capitales
Modelos de índices
Estimación de Fronteras Eficientes con Excel

Lecturas:

Benninga, capítulos 7 a 11, Sharpe, capítulos 1 al 7, Bazaraa, capítulos 2 al 4, Capinski, capítulo 5.

SEGUNDA PARTE:

CÁLCULO ESTOCÁSTICO Y VALORACIÓN DE DERIVADOS

Temas:

Introducción a los derivados Introducción al cálculo estocástico
Planteamiento de las ecuaciones de Black-Scholes
Fundamentos de Ecuaciones en Derivadas Parciales
Ecuación del calor y sus funciones de Green
Métodos en diferencias finitas para EDP's
Las letras griegas
Solución de ecuaciones Black Sholes con Métodos Numéricos

Lecturas:

Wilmott-a, capítulos 1 al 9, Wilmott-b, capítulos 1 al 7, Farlow, Partes 4 y 5,

TERCERA PARTE:

VALORACIÓN DE ACTIVOS MEDIANTE EL MODELO BINOMIAL

Temas:

Martingalas y procesos de Markov
Aplicación a las opciones americanas
Modelo Binomial
Predicción de mercados

Lecturas:

Shreve 1 capítulos 1 al 5, Wilmott-b capítulos 12 y 13

CUARTA PARTE:

SERIES TEMPORALES Y VOLATILIDAD

Temas:

Introducción a las series temporales
Manejo de la volatilidad
Modelos lineales múltiples, Teorema de Gauss-Markov
Máxima verosimilitud
Auto-correlación y procesos ARCH y GARCH
Series de Tiempo Uni-valuadas, procesos ARMA y ARIMA
Predicción
Valor en Riesgo Estimación de Var's y cálculo de volatilidades

Lecturas:

Hull, capítulos 14, 15, 16 y 17, Johnston, Capítulo 3, 5, 6 y 7.
Wilmott-b, capítulos 25 y 26, Enders. Capítulo 3